一、《新巴塞尔协议》框架下对中国国有银行资本充足率水平及对策的研究（论文文献综述）
李海霞[1]（2019）在《我国商业银行逆周期资本计提机制与有效性研究》文中研究说明2008年美国次贷危机暴露出了全球金融监管的重大缺陷,引发了人们对现有监管制度顺周期性的深度反思,也促使新的监管理念应运而生。2010年颁布的基于宏观审慎监管角度的《巴塞尔协议Ⅲ》,取代了基于微观审慎监管角度的《巴塞尔协议II》。随后各国监管当局也从宏观审慎的角度推出了自身的金融监管改革方案,加强了对金融业的监管。而宏观审慎监管制度的重要内容就包括构建逆周期监管机制,以缓解金融业顺周期性。作为《巴塞尔协议Ⅲ》的重要组成部分,逆周期监管旨在通过“以丰补歉”的形式熨平经济周期波动,减缓系统性风险积聚,以实现宏观审慎的监管目标。逆周期资本缓冲计提要求商业银行在满足最低资本要求之上,在经济上行时期额外计提资本缓冲,动态调整资本充足率,以备在经济下行期应对资本充足率下滑的情况。论文在逆周期资本监管框架下,对我国商业银行逆周期资本计提机制进行了研究。论文围绕逆周期监管的制度设计,首先,实证检验我国银行资本缓冲是否具有周期性特征,为监管当局实施逆周期资本缓冲的必要性和对不同类型银行、不同周期阶段实施差异化监管的必要性提供实证依据;其次,从逆周期资本缓冲计提的角度出发,探讨在我国逆周期监管中,巴塞尔委员推荐的“信贷/GDP的偏离”作为“挂钩变量”和计提机制的实用性,验证了逆周期资本计提机制在我国的适用性,为我国宏观审慎监管框架下逆周期监管制度的设计和完善提供参考;最后,通过实证检验逆周期资本监管的有效性,验证了逆周期资本缓冲计提机制在我国实践中的有效性。本文围绕逆周期资本计提开展研究,主要的研究结论如下:第一,我国不同类型银行呈现出差异化的顺周期性,这意味着我国引入逆周期资本政策具有现实意义。通过实证研究,发现我国银行业的确存在一定程度的顺周期性特征。但是,在不同的经济周期阶段、不同类型的银行的顺周期性表现有所差异,大型国有银行与一般股份制银行在资本缓冲顺周期性方面的差异更为显着。控制其他因素后,大型国有银行的资本缓冲呈现出显着的顺周期性,股份制商业银行则未呈现出周期性特征;银行整体的资本缓冲周期性特征亦不明显。在控制不同的经济周期因素后,股份制商业银行和银行样本总体均未呈现显着的周期性特征,而5家大型国有银行在经济下行时顺周期性显着,经济上行时未呈现出周期性特征。存在一定顺周期性表明我国银行业可能的确需要计提逆周期资本以抵御系统性风险。第二,基于双边滤波的信贷/GDP偏离指标建立的逆周期资本缓冲计提机制能够较好适应我国现实。通过因子分析,本文验证了信贷/GDP偏离指标对银行业风险具有较好的预警能力,进而使用模拟方法演算了我国逆周期资本缓冲历史计提情况;分别运用单边滤波指标和双边滤波指标,模拟了逆周期资本计提的历史情况。通过模拟实验发现:逆周期资本缓冲计提能够提升银行业整体风险抵御能力;商业银行在信贷过快增长时确实计提了逆周期资本缓冲,提升了风险抵御能力;双边滤波的信贷/GDP偏离指标具有更加准确的预警效果,相应模拟的逆周期资本计提历史数据更加符合我国情况。第三,在实践中,逆周期资本计提机制的确能够降低银行风险水平,提高银行业风险抵御能力。本文通过验证逆周期资本监管的有效性来近似观测逆周期资本计提的有效性。通过设置区别化的监管压力变量,实证检验了《商业银行资本管理办法（试行）》以及宏观审慎评估体系的有效性。实证结果显示,由于《资本管理办法》没有纳入逆周期监管机制,监管压力对银行资本调整行为的影响并不显着。而宏观审慎评估体系纳入了动态的逆周期资本监管机制,大大强化了对于银行资本的监管力度,进而使得整个银行体系风险降低。结果表明,在加入逆周期资本缓冲要求后,监管压力的影响变得显着,银行在监管压力下会主动降低经营风险。因此,计提逆周期资本缓冲的确可以降低银行业风险。本文可能的贡献体现在如下三个方面:（一）本文从不同银行类型和不同经济阶段两个视角探讨了我国银行业的顺周期性特征,为逆周期资本政策提供了理论支持。传统文献多将我国银行业视为一个整体,但从实际情况来看,不同类型银行的顺周期性表现和资本缓冲存在不同的特征,将其混合讨论可能存在一定误区。区别于传统研究结果,本文发现我国不同类型的银行在不同的经济阶段呈现出差异化的周期性表现。这一研究结果为监管机构对不同银行实施差异化管理提供了理论支持。（二）本文采取模拟实验的方法,验证了逆周期资本缓冲计提机制的理论有效性。在对我国银行业风险状况进行分析的基础上,验证了信贷/GDP指标能够较好地判断信贷增长过快和系统性风险积累情况。进一步地,本文提出双边滤波的信贷/GDP偏离这一指标,并分别基于单边滤波和双边滤波的信贷/GDP指标,演算了我国银行业逆周期资本历史计提情况。模拟结果显示,使用双边滤波的信贷/GDP指标作为逆周期资本缓冲挂钩变量,对于我国逆周期资本缓冲计提的现实具有更好的解释力,对于刻画我国逆周期资本缓冲的现状具有一定的实用价值。（三）本文通过研究逆周期资本监管的有效性,验证了逆周期资本计提的实践效果。由于样本数据可得性的限制,我们难以直接观测银行是否按照规定机制计提逆周期资本缓冲。但由于监管压力的现实存在,银行资本有朝向监管标准靠近的动力,因此本文通过验证监管的有效性来近似观测逆周期资本计提的有效性。本文利用《商业银行资本管理办法（试行）》和宏观审慎评估体系在监管方式和监管标准上的不同,设置了区别化的监管压力变量,研究了在《资本管理办法》和MPA考核约束下上市银行资本充足率的变动行为,验证了逆周期资本计提在我国实施的有效性,丰富了这一方向的实证文献。基于相关分析,本文提出了如下政策建议:首先,进一步完善适合我国特点的逆周期资本计提机制。监管机构可以建立前瞻性的逆周期资本缓冲计提框架。其次,对不同银行类型进行差别化的资本监管政策。在推行逆周期监管模式时,监管当局应当充分考虑不同银行的特点,对性质不同、规模不同、风险管理水平不同的银行试行差异化的管理,优化监管资源配置,提高监管效率。最后,要准确确定相机决策政策的实施节点。将逆周期资本缓冲计提定为监管规则,避免了主观判断的干扰,提高了政策的科学性。加强多种政策工具的协同运用,通过协调运用各种政策工具,提高逆周期资本监管的激励相容性。
晏钗影[2]（2011）在《我国商业银行资本充足率管理研究》文中进行了进一步梳理商业银行的稳健经营对于一国和全球经济的稳定都起着至关重要的作用,从1988年巴塞尔协议Ⅰ的出台,到2004年巴塞尔协议Ⅱ的修订,再到2010年9月12日巴塞尔协议Ⅲ的通过,足以可见资本充足率监管在银行监管中的重要地位。在资本国际监管的背景下,我国商业银行资本充足率管理就显得尤其重要。继1994年《关于对商业银行资产负债比例管理的通知》出台后,2004年中国银监会根据巴塞尔协议Ⅱ的精神又颁布并实施了《商业银行资本充足率管理办法》,要求“商业银行最迟在2007年1月1日达到最低资本要求”；2007年2月,银监会又发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》,要求国内大型银行于2010年底开始实施新资本协议,而其他国内商业银行应最迟到2013年底全部实施新资本协议。于是,我国商业银行纷纷采取措施,通过引进战略投资者、减少风险头寸、争取上市和增资扩股、发行长期次级债券、剥离不良资产、留存利润转增资本等方式来提高自身的资本充足率；国家也通过财政注资、税收返还等手段使商业银行尽快满足资本监管的要求,商业银行的资本充足率水平总体上得到了提升。但是,由于我国商业银行盈利渠道单一,留存收益和附属资本占比过低,内生资本金来源不足,资本消耗过快等原因,尤其是2008年末至2009年贷款规模的大量增加,导致商业银行资本充足率纷纷下降,融资压力不断加大。加之目前实施巴塞尔协议Ⅱ的条件还不是很充分,尤其对信用风险、操作风险和市场风险的计量方法还有待完善。同时,巴塞尔协议Ⅲ的发布虽然短期对我国银行业影响不大,但是长期影响却不容忽视。因此,提高我国商业银行的资本充足率管理水平是亟需解决的重要问题。本文首先介绍了资本充足率管理的理论基础及国际监管标准。其次,回顾了我国商业银行资本充足率管理的历史和现状,并探讨了其面临的问题。最后从微观和宏观的角度剖析了我国商业银行资本充足率管理的制约因素,运用面板模型对微观因素进行了实证分析,认为：微观因素主要包括商业银行盈利能力、上一期的资本充足率、商业银行的风险管理水平和股票市场融资规模,银行规模和银行信誉与股份制商业银行资本充足率水平相关性大,但是对国有商业银行没有影响；宏观因素主要包括市场融资体系不健全、资本监管的顺经济周期效应等。在此基础上从微观和宏观的角度提出了完善我国商业银行资本充足率管理的对策。
桓宇[3]（2011）在《巴塞尔协议下商业银行资本充足率调整行为研究》文中提出资本充足率是衡量商业银行综合经营能力和风险抵御能力的最重要指标之一。2010年巴塞尔资本协议Ⅲ的出台进一步强化了资本充足监管在全球金融市场的核心地位,确立了全面整体的风险观,风险计量也从定性分析发展到了全面的定量分析。我国银监会于2004年颁布的《商业银行资本充足率管理办法》体现了与国际接轨进行审慎资本监管的思想,而2009年8月发布的《商业银行资本充足率监督检查指引》等七个监管文件修订后的征求意见稿使得加强和完善资本充足率管理,适应国际国内监管环境的变化,走向资本约束的现代商业银行理性经营时代成为摆在我国商业银行面前的现实课题。自巴塞尔协议问世以来,鉴于其“神圣公约”般的权威性和影响力,立即吸引了各国商业银行和监管者的关注,并纷纷主动将巴塞尔协议的原则和精神纳入其国内监管加以实施。巴塞尔协议通过资本充足率标准降低银行风险机制的内涵非常丰富,银行对各种调整资本充足率方式的选择,会产生不同的效果,例如调整分子和分母等不同方式对银行资本成本和风险偏好的影响效果有着很大差异。我国的商业银行在分子和分母策略上是如何选择的?调整行为上有何规律?背后的原因是什么?什么样的资本充足率调整机制适合我国银行业?这正是本文研究并试图解释的。本文首先简要介绍了商业银行资本充足率的一般界定与涵义,接下来进一步讨论了资本充足率计算方法的演变及巴塞尔协议的大体框架。2004年发布的《巴塞尔新资本协议》坚持了以资本充足率为核心的监管思路,形成了新资本协议的三大支柱。《商业银行资本充足率管理办法》的出台也标志着我国银行业资本监管不断强化,并开始与国际银行业接轨。无论新旧巴塞尔协议还是2010年的《巴塞尔资本协议Ⅲ》,按照其规定的资本充足率基本计算方式,商业银行提高资本充足率大体有调整分子和调整分母两种途径,即通过增加核心资本或附属资本以提高资本金总额,或通过各类金融技术和方法降低银行的总量风险暴露。本文对商业银行不同资金来源进行了比较,建立了一般均衡模型,提出了全球银行业资本约束不断加强的长期趋势使得监管逐渐成为了一种不可忽视的风险,即“监管风险”会导致银行的事前资本成本上升。银行资本缺乏流动性产生的额外交易成本和不确定性带来了“柠檬折扣”的出现。由于柠檬折扣的存在,使得银行股权资本的成本高于债权成本（存款）,结合啄食理论,银行会持有一定数量的额外资本,即持有比当前资本需求更多的资本金以应对可能出现的新的资本需要。若资本金不足,银行短时间内会优先选择内源资本策略来满足资本金的需求,但长期来看应注重采用调整分母的方式,尤其面对监管当局的硬性资本充足率要求。论文还继续推导出资本充足率监管要求的变化对资本金成本的高低以及对银行经营风险偏好的影响。接着论文在介绍了我国商业银行资本充足率现状后,重点对我国商业银行调整资本充足率的方式,反应速度及其对银行风险偏好的影响进行了实证。首先采用面板模型回归和统计指数因素分析法分析我国商业银行提高资本充足率的主要方式,发现目前我国银行主要采取的是调整分子；接着采用均值方差分析和增量分解分析进一步分解分子策略,结果发现我国银行在资本的补充方式上个体差异较为明显,但大体上仍以核心资本的补充为主。本文分析后指出原因不外乎：第一,国有银行由于其特殊地位,本身几乎不受资本成本的约束；第二,2004年开始高涨的股市使得银行股权资本成本大幅下降：最后,也是最大的困难,就是来自我国商业银行全面推行风险管理理念的高昂成本。接着本文运用部分调整模型和压力测试验证了我国不同类别以及不同资本充足率水平的商业银行面对资本充足性监管要求的反应速度以及不同的调整方式对其风险偏好的影响。论文进一步分析了我国银行充足率调整行为背后的深层根源,并与国际上各大银行的调整行为尤其是次贷危机后的资本充足率调整方式进行了比较之后指出,由于资本金成本的特性,运用分子策略不仅成本较高,而且在降低银行总体风险暴露上效率较低,具有一定的局限性；相反,在我国,调整分母的方式有利于我国商业银行通过先进金融技术来调整资本充足率,提高它们的风险管理水平。最后论文建议从长远角度出发,整个银行业应建立一套持续完善的以巴塞尔协议思想为核心的资本充足率调整机制,通过内在动力和外在压力使商业银行创新并运用经营管理方法及手段以提高抵御风险能力和国际竞争力。这也是我国银行在激烈的国际竞争中争取优势地位的牢固根基之一。
孙继伟[4]（2011）在《我国商业银行风险评价指标体系研究》文中研究说明商业银行在国家金融体系中占据主导地位,对金融业实行科学、有效的风险管理,直接关系到金融机构的生存,国家的稳定和社会的和谐发展。一百多年来,银行曾经面临过不同阶段的金融危机的威胁,风险评价及管理技术就是在危机解决的过程中得到完善和发展。随着计算机技术的发展,时代日新月异,信息技术的推广和普及,促进了国际金融环境发生了许多重大变化,同时也赋予了银行的风险评价与管理的新的内涵。目前,关于信用风险、市场风险以及操作风险等三大风险的研究和防范是银行风险管理的最主要的方面。本文在第二章节里,深入地分析了商业银行风险特征和信用风险成因及特征；在第三章节里,系统地研究了商业银行风险评价的方法、指标体系的分类等内容,梳理归纳了国内外经济学界关于三大风险管理的相关理论基础和文献综述,以及新旧巴塞尔协议对银行风险管理的主要影响；在第四章节里,研究分析了国内商业银行风险评价的方法、指标体系和控制现状,指出如何构建银行内部信用评级模型的框架体系及其缺陷；在第五章节,从银行客户的信用风险评价角度出发,综合运用多种统计分析模型和数据分析方法,对银行的风险指标进行风险度量和实证研究,构建国内商业银行的内部信用评级体系。同时,以国内四万亿投资计划为背景,把政府融资平台贷款这一国内新近大量涌现的银行业务作为重点研究对象,针对政府融资平台贷款的风险特征,运用主成分分析法,科学分析了该类贷款财务指标的主要评价因素,又分别运用Logistic模型、神经网络模型对该类贷款的风险识别和分类进行实证和比较分析,通过对不同分类方法、不同财务评价因素以及判别模型分类效果的讨论,得出商业银行的内部信用评级的财务评价体系以及判别模型必须要适用国内实际情况,并给出合理化的政策建议。在第六章节,是以银行内部信用评级框架为基础,构建了新型的风险绩效银行评价体系,重点研究了以风险资本理念为核心,建立以风险资本为基的评价体系,用经济资本的杠杆作用来配置资源,有效提高银行资金回报率,优化资源配置；建立并完善以绝对量指标EVA（经济增加值）和相对量指标RAROC（风险调整后的资本收益率）为核心的评价体系,充分发挥经济资本特有的风险约束和效益约束的双效应,激励商业银行改进经营管理方式。在文章的第七章节,重点讨论了金融危机对我国商业银行的影响,以及在后危机时代,我国商业银行在操作风险和市场风险的防范策略,按照巴塞尔新协议和监管部门的要求,建立以信用风险管理为主的商业银行全面风险管理、风险预警机制、风险缓释和转嫁机制以及信用风险管控文化和理念培育体系,对如何健全管理体系提出合理的政策性建议,进一步推进商业银行风险管理的顺利发展。商业银行的风险评价是一个比较复杂的大课题。本文贡献之处,是在国际金融危机和国内四万亿投资计划的大的环境背景下,与时俱进,采用了不同的评估方法和评价模型,对国内社会上出现的新的课题一政府融资平台贷款进行定量分析研究,从自身风险特征出发,体现出银行风险评价指标的相互作用和相互制约关系,实现对风险的客观评价,具有一定的前瞻性。在研究方法上采用了全面分析法、理论分析与实践相结合、规范研究与实证分析相结合、实证定量分析与个案研究相结合等方法,加强对文献的综述和归纳,具有一定的理论性和实际应用价值。
向子君[5]（2011）在《新巴塞尔协议下我国商业银行财务风险管理研究》文中研究表明20世纪70年代至今,金融自由化、金融全球化以及金融创新的发展,使得国际银行业面临的风险日趋复杂。商业银行为了实现自身的经营管理目标,必须不断的提高风险管理水平,增强其抵御风险的能力。我国商业银行在改革开放中不断学习西方商业银行的先进风险管理经验,财务风险管理水平已经有了显着的提升。新巴塞尔协议的颁布标志着全面风险管理时代的到来。为了提高我国商业银行财务风险管理水平就必须加快推进全面风险管理的建设。目前我国正在全力推行新巴塞尔协议第二版和第三版的同步实施,商业银行急需严格按照新巴塞尔协议下的内容框架,树立全面风险管理理念,掌握先进的风险管理技术,不断提高自身的财务风险管理水平从而提升我国银、行在国际上的竞争力。我国目前的资本充足率水平要高于国际平均水平,但是在实施了新巴塞尔协议后,我国的资本充足率水平将会面临挑战,这对我国商业银行的财务风险管理提出了更高的要求。本文以商业银行财务风险管理为研究对象,首先对商业银行财务风险管理的相关理论基础进行了综述,主要包括财务风险的定义、银行财务风险的分类、商业银行财务风险管理理论的变迁,以此为本文奠定了一个理论基础。其次本文重点介绍了《新巴塞尔协议》,分析了巴塞尔协议的历史发展进程,剖析了《新巴塞尔协议》的主要内容,比较了新旧巴塞尔协议的不同,最后分析了新巴塞尔协议的实施对我国商业银行财务风险管理提出的挑战。然后本文重点分析了我国商业银行财务风险管理现状。本文依照银监会发布的《商业银行风险监管核心指标》体系,选取了具有代表性的上市银行作为分析样本,通过这些指标分别分析了这些银行的资本管理、流动性风险管理、信用风险管理、市场风险管理等现状。最后还通过指标分析了这些银行的风险缓冲水平。最后本文从新巴塞尔协议的三大支柱的角度出发,对构建我国商业银行全面风险管理体系、加强金融监督和信息披露的分别提出了相应的政策建议。在构建全面风险管理体系上提出应该尽快树立全面风险管理的文化,优化公司治理结构、建立垂直化的全面风险管理组织架构、优化风险管理流程、加强内部控制建设等建议。与此同时加强金融监管力度和强化信息披露制度会对我国商业银行全面风险管理的建设产生积极的作用。本文的主要贡献是通过对商业银行财务风险管理理论的阐述,并创新的使用了银监会发布的风险监管核心指标体系对我国商业银行财务风险管理现状进行了分析,以此为依据提出了我国应该如何构建新巴塞尔协议下我国商业银行财务风险管理框架。本文认为我国商业银行财务风险管理必须树立全面风险管理意识,结合新巴塞尔协议中的全面风险管理内涵,构建适合我国商业银行的全面风险管理框架。本文的主要不足是侧重于从指标的角度去评价我国商业银行财务风险管理现状。
王斌[6]（2010）在《新巴塞尔协议下欧盟银行监管法律问题研究》文中指出20世纪70年代以来,针对接连不断发生的国际银行倒闭事件及各主要金融业发达的国家共同关心的银行监管问题,巴塞尔委员会先后制定为数众多的巴塞尔文件。这些文件紧紧围绕国际银行业的审慎监管及风险防范主题,提出并阐述了一系列的原则、规则、标准和建议。欧盟银行业监管体系也是随着巴塞尔资本协议的逐步完善而成熟起来,新巴塞尔资本协议的实施势必为其带来更加深刻的影响。受区域经济一体化、立法多元化等多重因素的影响,欧盟成员国在吸收、适用新巴塞尔资本协议进行银行业监管过程中,表现出了一系列独特的法律制度与法律原则。这些法律制度与法律原则为国际银行业尤其是发展中国家国内银行业的监管提供了不可多得的成功范例。本文紧紧围绕银行监管领域欧盟银行法的产生、发展、历史作用、银行业监管的基本原则、基本方法、组织机构等方面展开介绍和论述。而中国银行业监管制度现今还十分稚嫩与落后,银行风险监管建设也只是刚刚起步,风险不确定因素还很多。欧盟成员国的中央银行之间在银行业审慎监管方面所开展的协调合作机制对于中国金融监管改革具有相当的借鉴意义。本文主要通过采用实证分析、经济分析、比较分析和历史分析等方法,对新巴塞尔资本协议下欧盟地区银行业监管相关法律制度进行研究,以期为我国银行业监管法律体系的完善提供有益借鉴。本文共分为四章：第1章主要介绍新旧巴塞尔协议的产生背景、主要内容以及优缺点,同时对不同时期的文件加以比较和分析；第2章主要论述了新巴塞尔资本协议下,欧盟银行业监管的基本原则、法律渊源、监管的主要内容、主要特点等；第3章着重分析了新巴塞尔资本协议对欧盟各成员国银行业监管所产生的影响,并通过新巴塞尔资本协议在欧盟的实施情况表象出的发展方向；第4章主要阐述了新巴塞尔资本协议及在欧盟实施经验对我国银行业监管的启示,针对我国银行业监管现状之不足,提出一系列完善银行业监管的相关措施。
王静[7]（2010）在《新巴塞尔协议框架下有效银行监管研究 ——兼论次贷危机的启示》文中研究表明2004年巴塞尔委员会正式公布《新巴塞尔协议》,并约定从2007年开始在全球主要国家推行,新协议正逐步取代1988年的原《巴塞尔协议》成为国际银行业的“游戏规则”。根据中国银监会2007年2月28日颁布的《中国银行业实施新资本协议指导意见》（银监发[2007]24号）,从2010年底至2013年,中国将对“设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行”实施《新巴塞尔协议》。然而,2008年由美国次贷危机引发的金融危机引发了全球金融动荡,花旗银行、汇丰银行等全球着名的老牌商业银行纷纷受到重创。虽然《新巴塞尔协议》的全面实施晚于危机的爆发,危机并未从根本上否定协新协议的科学性,但是也暴露了新协议资本充足监管、市场约束和现场检查这“三大支柱”的某些缺陷。从2003年开始,随着中国政府对国有独资商业银行的股份制改革和加入WTO后对外资银行开放的加速,中国商业银行的市场化发展取得了长足进步。中国当前资本充足监管和市场约束机制的有效性如何?我们该如何认识本轮国际金融危机所暴露的新协议缺陷?未来该如何吸取相关教训来完善以新协议标准对中国商业银行业的有效监管?这是本文研究的出发点和落脚点。全文站在全球视角,本着历史与逻辑统一的原则,以《新巴塞尔协议》为主线,围绕实现兼顾“银行稳定”与“银行效率”的银行监管,从理论、实践和规范的三维角度阐述了在《新巴塞尔协议》框架内实现有效银行监管。全文共分为六章：第一章是引言。在本章中主要介绍了选题背景与意义,研究框架、方法、主要创新与不足,并对相关文献进行了综述。第二章是实现有效银行监管的理论基础。包括银行的经济学特性分析、银行监管主体的经济学解释以及银行监管目标的实现途径。第三章是阐述实现有效银行监管的国际统一实践。主要探寻了《新巴塞尔协议》持续不断的改进过程,剖析了三大支柱的内涵及相互关系,结合次贷危机实践,强调了全面实施该协议的重要性。第四章是对资本充足监管理论与实践的研究。本章首先对资本充足监管的内涵、作用和发展历史进行总结,然后是研究存款保险制度和资本结构对资本充足监管的影响,最后是探讨次贷危机所暴露的资本充足监管的缺陷,并提出完善资本充足监管的相应对策。第五章是对市场约束理论与实践的研究。本章首先研究市场约束的内涵、发展过程、运作机制及主要作用,然后是研究影响市场约束机制有效性的主要因素,最后是从市场约束角度探讨美国次贷危机的监管缺陷并提出相应的对策。通过这三个方面的研究,从理论与实践的角度来共同揭示市场约束对政府监管的补充作用。第六章是对中国银行业资本充足监管和市场约束的有效性进行实证分析。本章还在在实证结果的基础上结合美国次贷危机的教训及《新巴塞尔协议》,提出建立中国国银行业有效监管的主要政策建议。文章主要创新点在于：1、基于新视角。本文从全新角度对有效银行监管的实现体系进行界定和分析。在有效银行监管的目标定位上,本文强调有效监管体系的构建应当建立在银行稳定与银行效率相互协调的基础之上,并用模型说明银行稳定与银行效率的辩证统一。在有效银行监管的实施过程中,本文从理论、实践、规范的三维角度阐述了实现有效银行监管的监管主体及监管力量。并从一个逻辑一致的调度,对《新巴塞尔协议》中的资本充足监管和市场约束对有效银行监管目标的作用机制进行了探讨,力求实现银行稳定与银行效率的融合、不同监管力量作用机制的协调。2、在《新巴塞尔协议》框架内对美国次贷危机暴露的监管缺陷进行了全面反思,并提出相关的政策建议。2008年9月,作为世界金融中心的美国全面爆发次贷危机,引发了全球性的金融动荡。危机对银行现有的监管理论和监管体系产生了较大冲击,次贷危机暴露出了怎样的监管缺陷?将来该如何加强和完善监管进而避免类似危机的重演?本文对此进行了系统研究。对产生美国次贷危机及全球金融海啸的监管诱因,主要是结合《新巴塞尔协议》,从资本充足监管与市场约束的视角,进行深入分析,在此基础上提出夯实资本充足监管与市场约束的具体做法,为调整与改革全球金融体系与金融监管、加强我国的银行监管提供相应的参考借鉴,突显研究的时效性及针对性。3、对资本充足监管的有效性进行更加科学的实证。以往探讨银行资本充足监管有效性时几乎都采用了简单的银行财务指标作为因变量,通过实证分析资本充足监管对银行财务指标的影响来判断资本充足监管是否有效。这种方法虽然能判断资本充足监管的有效性,但是不能完全揭露资本充足监管对银行财务绩效的影响机制。事实上,银行的财务绩效和银行的运营效率密切相关,而资本充足监管会对银行的运营效率产生影响,进而进一步改变银行的财务绩效。本文对银行资本充足监管对绩效的影响传导路径进行了实证分析,首先是用DEA软件对银行效率进行科学界定和测度,然后在对银行效率进行分解的基础上,进一步将银行的分解效率与资本充足率进行分别回归,探讨资本充足率与银行分解效率的相关性。4、实现银行的有效监管是个综合性的新兴课题,涉及金融学、新制度经济学、企业理论、合同经济学及产业组织学等。本文尝试将多学科的相关知识交叉,以其能更全面、科学地搭建实施银行有效监管的分析框架。
刘亮[8]（2010）在《商业银行信贷亲周期性及其对货币政策调控的影响》文中进行了进一步梳理2007年爆发的美国次贷危机给许多老牌大型商业银行的稳健经营带来了极大的影响。原先支持金融市场的大量复杂的资产组合、杠杆放大的投资工具被解散,衍生品市场萎缩、相关行业受创,市场流动性因此大幅缩减。整个信用市场低迷,各类抵押贷款相关资产大幅缩水,并最终导致各家商业银行纷纷为潜在损失计提大量的减值准备,造成很多国际大型商业银行的资本充足率下降。为了满足资本监管要求,商业银行的本能反应是对风险偏好进行调整,减少风险性资产——贷款。为了防止金融危机演化为严重的经济危机,各国政府对很多大型危机银行注资。注资是为了防止大量银行破产,更为了避免随之而来的信贷紧缩。受美国次贷危机的影响,2008年第二季度开始中国经济形势也急转直下。中国政府应对全球金融危机和经济衰退的策略就是超常的、“救急式”的财政与货币扩张政策。2009年新增贷款无论是规模和增速都创下历史最高记录。由此可见,信贷供给对于中国经济发展是极其重要的。信贷供给的多少反映了宏观政策调控的效果以及国民经济增长的速度。在这样的危机面前,相关经济指标和商业银行主体的行为调整带给我们很多值得思考的问题。一方面,在经济周期的不同时段,微观市场主体商业银行的经营行为具有明显的亲周期性：信贷周期与经济周期表现出明显的相关性。在经济上升时期,商业银行对借款人前景的过度乐观常导致信贷标准降低、信贷政策放宽,商业银行经营绩效的快速提升又强烈刺激其放贷冲动。在经济衰退时期,由于借款人财务状况的恶化促使商业银行在提供贷款时更加谨慎,信贷策略趋于保守,同时基于绩效的下滑预期、风险方面的顾虑以及金融监管的趋紧,促使商业银行加快信贷收紧的步伐,贷款增长随之快速回落,这可能会加剧经济运行的波动,导致了经济在低谷徘徊时间延长。商业银行这种亲周期性对宏观经济运行的影响和破坏是显而易见的,由此带来的社会福利损失也不容忽视。造成信贷亲周期的原因有很多种,其中一个重要因素是资本充足率的计算。根据新巴塞尔协议对资产风险权重的规定,资产的风险权重将经历逆周期波动。过高强调资本要求的风险敏感性就会加强亲周期效应,放大经济周期波动的幅度。在经济萧条期与高涨期相比,商业银行将受到更加严格的资本约束；同时筹集新资本的成本在经济萧条期要比高涨期高。另一方面,宏观层面的货币政策是逆经济周期的。中央银行采取各种货币政策工具和手段进行宏观调控,引导和稳定社会各经济主体的预期。在经济爬上峰顶和跌入低谷之前就采取有效的宏观调控措施,防止宏观经济起伏波动过大,着力熨平经济周期的波动幅度,从而实现国民经济的平稳运行。而由于市场约束、竞争加剧、监管要求等方面的影响,商业银行的实际经营行为与中央银行宏观调控的预期目标并不完全一致,常常会发生矛盾和冲突,这种冲突不仅在我国这样的转轨经济国家存在,在一般市场经济发达国家也同样存在。这使得我们一方面需要关注对微观商业银行主体进行审慎性监管,另一方面需要考虑其宏观影响及其对货币政策调控效果的影响。
林丰德[9]（2009）在《资本充足要求下中国上市银行的效率问题研究》文中进行了进一步梳理近年来,对于金融机构效率的评估,学者认为应考量个别金融机构所承担的风险程度,以反映其真实的经营效率。本文将金融机构所面临的风险,划分为管理者可控制的内部风险及不可控制的外部风险。对于内部风险,本文以Basel II的风险性应计提资本（risk-based capital requirement）及最低资本充足要求（minimal capital adequacy requirement）作为衡量银行内部风险的客观指标,估算考量内部风险下的金融机构效率；而对于无法掌控的银行基本特征及宏观经济环境等外部风险因素,本文利用三阶段的数据包络法排除其影响,使所有决策单位在同一起点上进行效率评估。此外,新巴塞尔协议的资本充足管制虽能在一定程度上避免金融机构发生倒闭的危机,但也会影响金融机构的产品结构及质量,同时也改变了金融机构的效率表现。本文研究样本为我国14家上市银行,研究期间为2004年至2008年。本研究第一阶段采用新巴塞尔协议的标准法,并利用各银行公布的资本充足率,估算我国银行的信用风险、市场风险、操作风险以及调整后的资本充足率,以作为第二阶段效率分析的风险投入变量；第二阶段则利用数据包络法、修正的数据包络法以及以差额变量为基础的超效率评估模型,解决效率值排名问题,并估算经风险调整前后的我国银行效率,而后讨论我国银行的规模效率及影响效率表现的因素,利用数据包络法、以差额变量为基础的效率评估模型、修正的资料包络法以及以差额变量为基础的超效率评估模型,估算经内部风险调整后的我国银行的效率,第三阶段则以三阶段数据包络法,排除外在环境变量的影响,评估我国银行调整内、外部风险后的效率表现；最后,讨论资本充足限制对我国银行效率表现的影响。实证步骤分为三个阶段：第一阶段采用新巴塞尔协议的标准法,在采用组合-正态模型计算市场风险资产的基础上,再用新巴塞尔协定的标准法,利用各银行公布的资本充足率,估算我国银行的信用风险应计提资本、操作风险应计提资本以及调整后的资本充足率,以作为第二阶段效率分析的风险投入变量。第二阶段则分别以新巴塞尔协议规定的各项风险应计提资本及调整后的资本充足率作为风险投入因数,利用数据包络法及以差额变量为基础的效率评估模型,估算经过内部风险调整的我国银行效率,但由于数据包络法及以差额变量为基础的效率评估模型会产生多个效率值为1的情形,因此再利用修正的数据包络法解决此问题,而修正的数据包络法会有无法估计的状况发生,故采用以差额变量为基础的超效率模型评估我国银行调整内部风险后的效率表现。第三阶段则以三阶段数据包络法,排除外在环境变量的影响,评估我国银行调整内、外部风险后的效率表现；最后,本文根据不同水平的上限值,讨论新巴塞尔协议资本充足限制对银行效率的影响。本文实证结果显示：（1）就各项风险应计提资本来看,市场风险的应计提资本近三年有逐年上升的趋势,且标准差也逐年加大,足见市场风险对各银行的影响越来越大；而信用风险占总风险性资产的比例最大,近年来所占比例亦有逐年上升的趋势；另外,操作风险则随各银行每年的营业额高低而有所变动。通过资产置换和转让、资产重组以及资产证券化等方式盘活不良贷款,实现其有效控制和化解,是提高资产充足率的有效途径。（2）经风险调整后的我国银行效率值高于调整前我国银行的效率值。（3）当资本充足限制越严格,我国银行的平均效率越低；资本充足限制越宽松,我国银行的平均效率值越高,这与预期结果相符合,但差异性并不显着。因此,虽然资本充足限制能够避免金融危机的发生,但同时也降低了我国银行的效率表现。（4）我国商业银行已无法依靠传统的放款业务维持其生存,应致力于拓展传统银行业务以外的其他营业收入,并且积极的进行风险管理。
王菁[10]（2010）在《论巴塞尔新资本协议对我国商业银行制度改革的推进》文中研究表明随着国际经济全球化和金融一体化步伐的加快,尤其是我国加入世界贸易组织后,对外资银行市场准入的各种限制逐渐取消,我国商业银行与国际商业银行在统一的国际规则下竞争已成为必然的发展趋势。当前中国金融的渐进式改革与外部规则的矛盾已经逐步显现出来,顺应客观发展的形势,及时实现既有商业银行制度体系的适应性转变已经成为当前必须予以高度关注的问题。本文在借鉴发达国家商业银行制度的基础上,从制度经济学角度来探讨巴塞尔新资本协议是如何推进我国金融制度改革的。探讨针对我国商业银行这一特定主体在施加了巴塞尔新资本协议外部约束后,资本约束如何推进商业银行资木管理与风险控制制度改革,以及如何推动我国金融监管体制改革,推进我国商业银行信息披露,强化银行公司治理。本文提出改革开放20多年来,中国商业银行制度变迁既来源于内部诱致性变迁与强制性变迁的非均衡性,又来源于外部经济全球化促进制度安排的借鉴与趋同。中国的商业银行制度变迁是内部规则与外部规则的不断冲突和协调的演化过程。竞争的客观现实要求中国的银行业接受和遵守以巴塞尔协议为核心的国际银行经营管理的统一规则,提高资本充足率,全面加强风险管理,实现发展战略的转型；同时通过完善内部控制机制,改进信息披露制度,强化公司治理,提高自身竞争能力,真正地建立起我国现代商业银行体制。与此同时银行业监管当局也应加强自身建设,提高监管能力,开展与监管机构的国际合作,以适应银行全面风险管理的转变,才能满足新资本协议的实施要求。巴塞尔新资本协议的实施是我国商业银行制度面临的外部约束的重大变化,因此,应以制度改革创新消除阻碍商业银行发展的种种制约,引入“外部变量”,制度变迁的模式由强制性制度变迁逐步向诱致性变迁模式引导,改革产权制度,强化金融制度的实施机制,为商业银行的发展创造条件。
二、《新巴塞尔协议》框架下对中国国有银行资本充足率水平及对策的研究（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、《新巴塞尔协议》框架下对中国国有银行资本充足率水平及对策的研究（论文提纲范文）
（1）我国商业银行逆周期资本计提机制与有效性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 选题意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 相关概念的界定 |
| 1.4 研究目标与内容 |
| 1.5 研究方法与基本框架 |
| 1.5.1 研究方法 |
| 1.5.2 研究框架图示 |
| 1.6 可能的创新之处 |
| 2.文献综述 |
| 2.1 关于宏观审慎监管的研究文献 |
| 2.1.1 宏观审慎监管的必要性 |
| 2.1.2 宏微观审慎监管的差异 |
| 2.1.3 宏观审慎监管的主体 |
| 2.1.4 宏观审慎监管的范围 |
| 2.1.5 宏观审慎监管的工具 |
| 2.1.6 宏观审慎监管的适用性 |
| 2.2 关于巴塞尔协议监管框架的研究文献 |
| 2.2.1 巴塞尔协议的变革 |
| 2.2.2 巴塞尔协议对我国银行监管的影响 |
| 2.2.3 巴塞尔协议与银行资本监管 |
| 2.3 关于银行资本监管的研究文献 |
| 2.3.1 对银行资本充足率监管的研究 |
| 2.3.2 顺周期资本监管的研究 |
| 2.3.3 逆周期资本监管的研究 |
| 2.4 关于银行资本缓冲的研究文献 |
| 2.4.1 银行持有资本缓冲的必要性 |
| 2.4.2 资本缓冲与经济周期的关系研究 |
| 2.4.3 银行逆周期资本缓冲计提研究 |
| 2.5 文献简评 |
| 3.商业银行资本充足率监管:国际经验与我国现状 |
| 3.1 国外商业银行资本充足率监管 |
| 3.1.1 国外商业银行资本充足率监管:起源与发展 |
| 3.1.2 国外资本充足率监管的实践:以美国为例 |
| 3.1.3 美国银行业资本充足率监管进展 |
| 3.2 我国商业银行对于资本充足率的监管 |
| 3.2.1 我国商业银行资本充足率监管:起源与发展 |
| 3.2.2 我国商业银行资本充足率监管进展 |
| 3.3 结论与启示 |
| 4.我国商业银行资本缓冲的周期性研究 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 我国银行资本缓冲与经济周期 |
| 4.2.1 我国经济周期概述 |
| 4.2.2 信贷/GDP偏离与资本缓冲 |
| 4.3 我国商业银行资本缓冲周期性的实证分析 |
| 4.3.1 资本缓冲周期性的总体特征分析 |
| 4.3.2 资本缓冲周期性的阶段特征分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 5.我国商业银行逆周期资本缓冲计提机制研究 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 逆周期资本缓冲计提作用机制 |
| 5.3 我国商业银行逆周期资本缓冲挂钩变量选择实证分析 |
| 5.3.1 理论分析与研究假设 |
| 5.3.2 数据来源与指标选取 |
| 5.3.3 主成分回归 |
| 5.3.4 回归分析 |
| 5.4 我国商业银行基于“挂钩变量”的逆周期资本缓冲计提的模拟分析 |
| 5.4.1 指标选取和机制的构建 |
| 5.4.2 逆周期资本计提的模拟分析 |
| 5.5 本章小结 |
| 6.我国商业银行逆周期资本计提实践有效性检验 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 我国商业银行传统资本监管效果的实证研究 |
| 6.2.1 理论分析与研究假设 |
| 6.2.2 模型设定 |
| 6.2.3 实证结果与分析 |
| 6.3 我国宏观审慎评估体系(MPA)监管效果实证研究 |
| 6.3.1 理论分析与模型设定 |
| 6.3.2 变量选择 |
| 6.3.3 回归结果 |
| 6.4 本章小结 |
| 7.总结、不足与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 7.2.1 加快完善适应我国国情的逆周期监管机制 |
| 7.2.2 加强多种政策工具的协同运用 |
| 7.2.3 提高资本监管的激励相容性 |
| 7.3 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录一、变量相关系数矩阵 |
| 附录二、我国银行业风险数据图 |
| 附录三、部分回归结果 |
| 后记 |
| 致谢 |
| 在读期间科研成果目录 |
（2）我国商业银行资本充足率管理研究（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 目录 |
| 第1章 导论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.3 研究方法与基本框架 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 基本框架 |
| 1.4 研究创新点 |
| 第2章 资本充足率管理的理论基础及国际标准 |
| 2.1 资本充足率管理的一般理论基础 |
| 2.1.1 资本充足率的相关概念 |
| 2.1.2 资本充足率管理的一般理论 |
| 2.2 资本充足率管理的国际标准演进 |
| 2.2.1 国际银行监管薄弱催生了巴塞尔协议Ⅰ的出台 |
| 2.2.2 银行业其他风险的暴露催生了巴塞尔协议Ⅱ的颁布 |
| 2.2.3 金融创新加速了巴塞尔协议Ⅲ的酝酿和出台 |
| 第3章 我国商业银行资本充足率管理的历史与现状 |
| 3.1 我国商业银行资本充足率管理的历史回顾 |
| 3.1.1 1988年之前的资本金管理 |
| 3.1.2 1988～2004年的资本充足率管理 |
| 3.1.3 2004年以来资本充足率管理的变化 |
| 3.2 我国商业银行资本充足率管理的现状 |
| 3.2.1 资本充足率水平达到了监管标准 |
| 3.2.2 资本金的补充更加注重市场的作用 |
| 3.2.3 资产质量不断提高,抗风险能力逐渐增强 |
| 3.2.4 积极创造条件实施《新巴塞尔协议》 |
| 3.2.5 经济资本管理理念不断加强 |
| 第4章 我国商业银行资本充足率管理存在的问题 |
| 4.1 资本充足率监管的形势不容乐观 |
| 4.1.1 巴塞尔协议Ⅲ使商业银行长期监管压力加大 |
| 4.1.2 商业银行资本充足率呈下降趋势 |
| 4.2 资本金补充机制不完善 |
| 4.2.1 资本金内生来源渠道过窄 |
| 4.2.2 留存收益和附属资本占比很低 |
| 4.2.3 资本金补充速度赶不上资产增长的速度 |
| 4.3 经济资本管理仍处于初步阶段 |
| 4.3.1 经济资本管理理念落实不到位 |
| 4.3.2 经济资本的配置主观性较强 |
| 4.3.3 基于经济资本的绩效考核约束力不够 |
| 第5章 我国商业银行资本充足率管理的制约因素分析 |
| 5.1 我国商业银行资本充足率管理的微观制约因素 |
| 5.1.1 样本数据的选取 |
| 5.1.2 变量的说明 |
| 5.1.3 模型的选择与设定 |
| 5.1.4 模型估计结果的分析 |
| 5.2 我国商业银行资本充足率管理的宏观制约因素 |
| 5.2.1 资本监管的顺周期性效应 |
| 5.2.2 市场融资体制不健全 |
| 5.2.3 实施新资本协议的条件不充分 |
| 第6章 完善我国商业银行资本允足率管理的对策 |
| 6.1 完善商业银行资本充足率管理的微观基础 |
| 6.1.1 提高盈利能力,增加内源资本规模 |
| 6.1.2 建立以资本金约束资产规模的可持续发展模式 |
| 6.1.3 完善商业银行经济资本管理水平 |
| 6.2 完善商业银行资本充足率管理的宏观生态环境 |
| 6.2.1 充分发挥资本市场的融资功能 |
| 6.2.2 完善商业银行税收制度,降低银行税负水平 |
| 6.2.3 建立反经济周期的资本缓冲机制 |
| 6.2.4 加强对商业银行的资本监管 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（3）巴塞尔协议下商业银行资本充足率调整行为研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第一章 引言 |
| 第一节 问题的提出和选题的意义 |
| 第二节 国内外文献综述 |
| 一、国外研究综述 |
| 二、国内研究现状 |
| 第三节 本文的结构安排 |
| 第四节 本文的研究方法和创新之处 |
| 第二章 资本约束及相关理论解读 |
| 第一节 银行资本的界定 |
| 一、银行资本金的含义与构成 |
| 二、商业银行资本金与普通企业资本金比较 |
| 第二节 资本充足率对银行资产风险约束的机理 |
| 一、降低道德风险,保护存款人利益 |
| 二、限制银行过度扩张 |
| 三、弥补存款保险制度的缺陷 |
| 四、银行正常经营的前提条件 |
| 第三节 资本充足性监管的国际演进 |
| 一、资产风险敏感度的提升 |
| 二、日趋严格的资本充足性监管 |
| 第四节 我国的资本充足率监管标准 |
| 一、2003年以前的资本监管 |
| 二、2003年以后的资本监管 |
| 第三章 资本充足率调整行为概述及模型分析 |
| 第一节 资本充足率调整方式 |
| 一、分子调整策略 |
| 二、分母调整策略 |
| 第二节 监管风险与银行资本成本 |
| 一、监管风险 |
| 二、银行资本的内生性成本 |
| 三、资本充足率与资本成本 |
| 四、资本充足率调整方式与银行风险偏好 |
| 五、结论 |
| 第四章 我国商业银行资本充足率调整方式的实证 |
| 第一节 我国银行资本充足率现状 |
| 一、我国商业银行资本充足率整体达标情况 |
| 二、国有银行资本充足率达标情况 |
| 三、股份制银行资本充足率达标情况 |
| 四、城市商业银行资本充足率达标情况 |
| 五、我国银行资本充足率与国际银行的比较 |
| 六、《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行资本充足率的影响 |
| 第二节 我国银行资本充足率调整方式的实证 |
| 一、对我国商业银行异质性划分 |
| 二、面板数据概述 |
| 三、数据来源 |
| 四、变量设定和模型建立 |
| 五、估计结果 |
| 第三节 我国银行资本充足率调整方式的统计分析 |
| 一、改进的两因素指数相对分析体系 |
| 二、两因素指数绝对分析体系 |
| 三、进一步的经济分析 |
| 第四节 分子调整方式的再分析 |
| 一、均值方差分析 |
| 二、差分增量分析 |
| 三、面板模型回归分析 |
| 第五节 总体结论 |
| 第五章 我国商业银行资本充足率调整速度的实证 |
| 第一节 部分调整模型 |
| 一、分布滞后模型 |
| 二、部分调整模型 |
| 第二节 我国银行资本充足率调整速度实证 |
| 一、数据来源与样本分组 |
| 二、变量设定和模型建立 |
| 三、模型回归结果 |
| 第三节 资本充足率调整行为对银行风险偏好的实证 |
| 一、压力测试概述 |
| 二、数据来源与样本分组 |
| 三、变量设定和模型建立 |
| 四、测试结果 |
| 第六章 资本充足率调整行为比较分析 |
| 第一节 资本充足率调整行为的国际比较 |
| 一、西方发达国家调整行为分析 |
| 二、亚洲国家调整行为分析—以韩国为例 |
| 第二节 我国银行资本充足率调整行为的进一步分析 |
| 一、资本充足率增长依靠经济形势与经济政策 |
| 二、资产规模控制不力对充足率形成压力 |
| 三、现时采用的分子调整方式的局限性 |
| 第七章 结论及政策建议 |
| 第一节 结论 |
| 第二节 建立长效资本充足率调整机制 |
| 一、优化分子调整方式 |
| 二、重视分母调整策略 |
| 三、实现经济资本约束 |
| 四、参考巴塞尔协议完善资本充足率管理 |
| 参考文献 |
（4）我国商业银行风险评价指标体系研究（论文提纲范文）
| 图目录 |
| 表目录 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 课题研究价值 |
| 第二节 课题基本框架 |
| 第三节 本课题采用的研究方法 |
| 一、全面分析法 |
| 二、理论分析与实践相结合的方法 |
| 三、规范研究与实证分析相结合的方法 |
| 四、实证定量分析与个案研究相结合的方法 |
| 第四节 预期创新点与研究难点 |
| 一、预期创新点 |
| 二、研究难点 |
| 注释 |
| 第二章 商业银行风险评价的基本理论 |
| 第一节 商业银行风险界定与特征 |
| 一、商业银行风险的定义及其特征 |
| 二、商业银行信用风险的成因及其特征 |
| 三、商业银行风险管理理论 |
| 第二节 商业银行风险评价及其理论基础 |
| 一、银行风险评价 |
| 二、风险评价功能 |
| 三、风险评价理论基础 |
| 第三节 商业银行风险评价方法 |
| 一、定性分析方法 |
| 二、定量分析方法和模型 |
| 三、风险评价模拟技术 |
| 第四节 商业银行风险评价的指标体系 |
| 一、根据评价主体不同的分类 |
| 二、根据指标性质不同的分类 |
| 注释 |
| 第三章 商业银行风险评价的文献综述研究 |
| 第一节 商业银行市场风险评价文献综述 |
| 一、国外市场风险评价文献综述 |
| 二、国内市场风险评价文献综述 |
| 第二节 商业银行操作风险评价文献综述 |
| 一、商业银行操作风险的界定 |
| 二、国外操作风险评价文献综述 |
| 三、国内操作风险评价文献综述 |
| 第三节 商业银行信用风险评价文献综述 |
| 一、经济学视角下的信用风险 |
| 二、国外信用风险评价文献综述 |
| 三、国内信用风险评价文献综述 |
| 第四节 新旧巴塞尔协议对银行风险评价体系的影响 |
| 一、巴塞尔协议 |
| 二、内部评级法 |
| 三、银行业未来监管方向——巴塞尔协议 |
| 注释 |
| 第四章 我国商业银行风险评价指标研究 |
| 第一节 我国商业银行风险评价指标现状研究 |
| 一、我国商业银行风险评价及控制现状 |
| 二、国内商业银行的风险评价方法 |
| 三、国内商业银行评价指标体系 |
| 四、现行评价指标体系的内在缺陷 |
| 第二节 国内商业银行内部评级法的构建 |
| 一、实施内部评级法的必要性和可行性 |
| 二、基本评级模型框架 |
| 三、打分卡模型 |
| 注释 |
| 第五章 我国商业银行风险评价实证研究 |
| 第一节 Logistic回归模型在内部评级中的研究与实证分析 |
| 一、Logistic模型的建立 |
| 二、样本数据的选取与确定 |
| 三、建立模型分析 |
| 四、模型特点 |
| 五、模型应用结果 |
| 六、新评级模型需要完善的地方 |
| 第二节 主成分分析法在政府融资贷款中的研究与实证分析 |
| 一、政府融资平台历史沿革及背景 |
| 二、主成分分析原理和模型 |
| 三、风险预警财务指标选择的原则和方法 |
| 四、实证分析 |
| 第三节 BP神经网络在政府融资贷款中的研究与实证分析 |
| 一、构建平台风险预警评价指标体系 |
| 二、平台风险预警评价方法 |
| 三、实证研究 |
| 四、结论 |
| 五、政策建议 |
| 注释 |
| 第六章 我国商业银行风险绩效评价体系的构建 |
| 第一节 我国商业银行风险绩效评价体系改进思路 |
| 一、传统绩效评价体系存在制度性缺陷 |
| 二、传统绩效评价方法激励效果不足 |
| 三、传统绩效评价指标需要进一步完善 |
| 四、评价体系改进思路 |
| 第二节 建立以风险资本为核心的评价体系 |
| 一、经济资本概念 |
| 二、建立经济资本评价体系对银行监管部门的影响 |
| 三、建立经济资本评价体系对我国商业银行的影响 |
| 四、经济资本的计量方法 |
| 五、经济资本的预算分配 |
| 六、经济资本计量方法 |
| 第三节 建立以EVA(经济增加值)和风险调整资本回报率(RAROC)为核心的绩效评价体系 |
| 一、资金成本的计量——内部资金转移定价法 |
| 二、运营成本的计量——作业成本法 |
| 三、预期损失的计量 |
| 四、经济资本的计量 |
| 五、RAROC与我国商业银行绩效评价 |
| 六、基于RAROC的商业银行现代绩效评价方法 |
| 七、实现RAROC需要解决的问题 |
| 第四节 内部评级在绩效评价指标体系中的作用 |
| 第五节 银行高分红、高融资下的"囚徒陷阱" |
| 注释 |
| 第七章 金融危机下全面风险管理机制 |
| 第一节 金融危机给我国商业银行带来的主要影响 |
| 第二节 后危机时代的风险管理策略 |
| 一、市场风险管理策略 |
| 二、操作风险管理策略 |
| 第三节 建立以信用风险为主的全面风险管理机制 |
| 一、国内银行内部管理控制问题 |
| 二、健全商业银行全面风险管理机制 |
| 三、全面风险管理制度的具体内容 |
| 第四节 建立商业银行风险预警机制 |
| 一、商业银行风险预警机制的内容 |
| 二、商业银行风险预警指标设计 |
| 第五节 建立信用风险缓释与转嫁机制 |
| 一、抵押 |
| 二、表内净扣 |
| 三、担保与信用衍生工具 |
| 四、保险 |
| 五、业务外包 |
| 第六节 信用风险量化管理理念与文化的培育 |
| 一、风险管理文化的内涵及意义 |
| 二、我国信用风险管理文化重塑 |
| 注释 |
| 全文总结 |
| 一、全文总结 |
| 二、研究展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（5）新巴塞尔协议下我国商业银行财务风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1. 导论 |
| 1.1 选题意义 |
| 1.2 研究思路与方法 |
| 1.3 研究动态 |
| 1.4 创新之处与不足 |
| 2. 商业银行财务风险管理理论及其变迁 |
| 2.1 财务风险管理理论 |
| 2.1.1 财务风险 |
| 2.1.2 银行风险及其特征 |
| 2.1.3 银行财务风险及其分类 |
| 2.1.4 商业银行财务风险管理 |
| 2.2 商业银行财务风险管理理论的变迁 |
| 2.2.1 资产风险管理理论阶段 |
| 2.2.2 负债风险管理阶段 |
| 2.2.3 资产负债风险管理理论 |
| 2.2.4 金融工程理论 |
| 2.2.5 全面风险管理 |
| 3. 巴塞尔协议解读 |
| 3.1 巴塞尔协议Ⅰ |
| 3.1.1 巴塞尔协议Ⅰ内容 |
| 3.1.2 巴塞尔协议Ⅰ的缺陷 |
| 3.1.3 巴塞尔协议Ⅰ的修订阶段 |
| 3.2 巴塞尔协议Ⅱ—新巴塞尔资本协议 |
| 3.2.1 巴塞尔协议Ⅱ—新巴塞尔协议的核心框架 |
| 3.2.2 三大支柱的内在关联 |
| 3.3 巴塞尔协议Ⅲ—新巴塞尔协议的补充和完善 |
| 3.4 新巴塞尔协议对商业银行财务风险管理的影响 |
| 3.4.1 从单一财务风险管理走向全面风险管理 |
| 3.4.2 提供新的风险管理方法和技术 |
| 3.4.3 树立了新的风险管理理念 |
| 3.4.4 提供了新的外部监督约束体制 |
| 3.4.5 体现了全面风险管理内涵 |
| 3.5 新巴塞尔协议对我国商业银行财务风险管理的挑战 |
| 3.5.1 树立全新的风险管理目标—银行价值最大化 |
| 3.5.2 对资本管理内容的挑战 |
| 3.5.3 风险管理组织由层级管理向垂直管理方式转变 |
| 3.5.4 风险管理机制由资本粗放管理向资本精细化管理转变 |
| 3.5.5 拓展了财务风险管理内容 |
| 4. 我国商业银行财务风险管理现状分析 |
| 4.1 资本管理 |
| 4.2 流动性风险管理 |
| 4.2.1 流动性比例 |
| 4.2.2 核心负债依存度 |
| 4.2.3 流动性缺口率 |
| 4.2.4 我国流动性风险管理现状 |
| 4.3 信用风险管理 |
| 4.3.1 不良贷款率 |
| 4.3.2 单一客户贷款集中度和最大十家客户贷款集中度 |
| 4.3.3 我国商业银行信用风险管理现状 |
| 4.4 市场风险管理 |
| 4.4.1 累计外汇敞口头寸比例 |
| 4.4.2 我国商业银行市场风险管理的现状 |
| 4.5 操作风险管理 |
| 4.6 其他核心指标反映的商业银行风险缓冲水平分析 |
| 4.6.1 成本收入比率 |
| 4.6.2 资产利润率 |
| 4.6.3 贷款损失准备 |
| 4.6.4 准备金覆盖率 |
| 5. 构建新巴塞尔协议下我国商业银行财务风险管理的政策建议 |
| 5.1 第一支柱要求—构建全面风险管理体系 |
| 5.1.1 建立良好的风险管理文化,树立全面风险管理的理念 |
| 5.1.2 建立全面风险管理体制 |
| 5.1.3 建立和完善内部控制活动的运行机制 |
| 5.1.4 建立和完善信息系统及有效的风险报告渠道 |
| 5.2 第二支柱要求—加强金融监管 |
| 5.3 第三支柱要求—加强信息披露 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（6）新巴塞尔协议下欧盟银行监管法律问题研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 引言 |
| 第1章 新巴塞尔协议概述 |
| 1.1 1988年巴塞尔协议 |
| 1.1.1 1988年巴塞尔协议的产生背景 |
| 1.1.2 1988年巴塞尔协议的主要内容 |
| 1.1.3 1988年巴塞尔协议的进步性与局限性 |
| 1.1.4 1988年巴塞尔协议的后续修订 |
| 1.2 新巴塞尔协议 |
| 1.2.1 新巴塞尔协议的产生背景 |
| 1.2.2 新巴塞尔协议的主要内容 |
| 1.2.3 新巴塞尔协议的主要特点及进步性 |
| 1.3 新巴塞尔协议的法律属性 |
| 1.3.1 关于新巴塞尔资本协议的法律属性认识现状 |
| 1.3.2 从巴塞尔委员会属性及文件法律效力角度分析 |
| 1.3.3 新巴塞尔协议属于国际惯例 |
| 第2章 欧盟银行业监管体系 |
| 2.1 欧盟银行业监管制度的法律渊源和主要内容 |
| 2.1.1 欧盟银行业监管制度的法律渊源 |
| 2.1.2 欧盟银行业监管制度的主要内容 |
| 2.2 欧盟银行业监管的基本原则 |
| 2.2.1 协调合作原则 |
| 2.2.2 相互承认原则 |
| 2.2.3 单一执照原则 |
| 2.2.4 母国控制原则 |
| 2.2.5 互惠互利原则 |
| 2.3 欧盟银行业监管法律制度的监管主体和形式 |
| 2.3.1 欧盟银行业监管主体多样 |
| 2.3.2 欧盟银行业监管形式多样 |
| 2.4 欧洲中央银行在欧盟银行业监管中的法律地位 |
| 2.5 欧盟银行法的法律性质 |
| 第3章 新巴塞尔协议对欧盟银行业监管影响 |
| 3.1 新巴塞尔协议在欧盟银行业监管领域的实施 |
| 3.1.1 新巴塞尔协议在欧盟银行业监管领域的实施概况 |
| 3.1.2 三大支柱在欧盟银行业监管领域的具体实施 |
| 3.2 新巴塞尔协议在欧盟银行业监管体系的构建 |
| 3.2.1 巴塞尔协议体系与欧盟银行法的关系 |
| 3.2.2 二者关系的具体体现 |
| 3.3 在欧盟银行业监管实施中所产生的积极影响 |
| 3.3.1 有效促进欧盟层面银行业监管立法工作 |
| 3.3.2 有利于欧盟银行业监管水平的整体性提高 |
| 3.3.3 促进了各成员国银行业监管体系的建设 |
| 3.4 在欧盟银行业监管实施中表现出的主要问题 |
| 3.4.1 新巴塞尔协议的效力不足 |
| 3.4.2 新巴塞尔协议具体实施条件比较苛刻 |
| 3.4.3 新巴塞尔协议监管法律依据不明确 |
| 3.4.4 新巴塞尔协议在欧盟实施的监管机构不统一 |
| 3.5 通过在欧盟实施实践看新巴塞尔协议的完善 |
| 3.5.1 新巴塞尔协议内容应更适应市场的变化 |
| 3.5.2 对跨国公司并表监管形式的主体应更为明确 |
| 3.5.3 市场信息披露应更为透明 |
| 3.5.4 巴塞尔体系文件的实施与更新应更为灵活 |
| 3.5.5 新巴塞尔协议执行的规定应更具可操作性 |
| 第4章 新巴塞尔协议在欧盟银行业的实施经验对我国的启示 |
| 4.1 我国银行资本监管制度现状 |
| 4.1.1 我国银行资本监管制度发展概况 |
| 4.1.2 我国现行的资本监管制度 |
| 4.1.3 我国银行业监管实施主体 |
| 4.1.4 我国银行业监管法律依据 |
| 4.2 欧盟实施经验对我国银行业监管的几点启示及建议 |
| 4.2.1 对我国银行业监管立法的启示及建议 |
| 4.2.2 三大支柱在欧盟实施对我国的启示及建议 |
| 4.2.3 内部评级法在欧盟实施对我国启示及建议 |
| 4.2.4 必须切实加强我国银行信息的有效披露 |
| 4.3 新形势下对我国银行业监管的其他方面的思考 |
| 4.3.1 加强银行业监管领域国际合作 |
| 4.3.2 切实加强对我国银行专业人才队伍的建设 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）新巴塞尔协议框架下有效银行监管研究 ——兼论次贷危机的启示（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 引言 |
| 第一节 选题背景与研究意义 |
| 一、选题背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 基本研究范畴界定 |
| 一、银行监管 |
| 二、有效银行监管 |
| 三、商业银行资本 |
| 四、经济资本与监管资本 |
| 第三节 国内外相关文献综合评述 |
| 一、国外理论研究综述 |
| 二、国内理论研究综述 |
| 三、现有研究存在的不足 |
| 第四节 论文研究框架与研究方法 |
| 一、本文研究框架 |
| 二、本文研究方法 |
| 第五节 论文主要创新与不足 |
| 一、本文主要创新 |
| 二、本文主要不足之处 |
| 第二章 实现有效银行监管的理论基础 |
| 第一节 银行的经济学特性 |
| 一、银行和银行市场具有多重信息不对称 |
| 二、银行具有内在脆弱性 |
| 三、银行风险具有负外部性 |
| 第二节 银行监管主体的经济学解释 |
| 一、支持政府为监管主体的理论 |
| 二、不支持政府为监管主体的理论 |
| 第三节 银行监管目标兼容的理论及实现途径 |
| 一、监管目标的兼容 |
| 二、监管目标的实现—理论说明 |
| 第四节 银行监管理论评述 |
| 一、"定性陈述"向"操作指导"变迁 |
| 二、"预防金融危机"向"维护金融安全"转变 |
| 三、"银行效率"与"银行稳定"间权衡 |
| 四、"单国实践"向"国际协作"拓展 |
| 第三章 国际组织协调下银行监管的探索与发展 |
| 第一节 《巴塞尔协议》的历史演进 |
| 一、巴塞尔委员会成立 |
| 二、《巴塞尔协议》的提出 |
| 三、《新巴塞尔协议》的提出 |
| 四、《新巴塞尔协议》的三大支柱 |
| 第二节 《新巴塞尔协议》与银行有效监管 |
| 一、外部监管与内部控制 |
| 二、政府监管与市场约束 |
| 三、三大支柱间的关系总结 |
| 第三节 次贷危机后《新巴塞尔协议》的改进 |
| 第四章 银行资本充足监管理论与实践 |
| 第一节 资本充足监管概述 |
| 一、资本充足监管的内涵 |
| 二、银行资本充足监管的作用 |
| 三、银行资本充足监管的演进 |
| 第二节 资本充足监管有效性的影响因素 |
| 一、存款保险制度对资本充足监管有效性的影响 |
| 二、资本结构对资本充足监管有效性的影响 |
| 第三节 次贷危机与资本充足监管 |
| 一、次贷危机凸显《新巴塞尔协议》资本充足监管的积极作用 |
| 二、从资本充足监管角度分析次贷危机原因 |
| 三、改进资本充足监管的措施 |
| 第五章 银行业市场约束理论与实践 |
| 第一节 市场约束理论与实践概述 |
| 一、市场约束的内涵 |
| 二、市场约束的发展过程 |
| 三、市场约束的运行机制 |
| 四、银行市场约束的作用 |
| 第二节 影响市场约束机制的主要因素 |
| 一、金融市场成长情况 |
| 二、信息披露的有效性 |
| 三、银行业市场竞争程度 |
| 四、银行治理水平 |
| 第三节 次贷危机与市场约束 |
| 一、市场约束视角下的次贷危机原因分析 |
| 二、改进市场约束的建议措施 |
| 第六章 中国商业银行业监管的实证研究及政策建议 |
| 第一节 中国银行业资本充足率与银行效率关系的实证分析 |
| 一、中国商业银行效率的DEA测度 |
| 二、中国商业银行业资本充足率监管的历史与现状 |
| 三、中国商业银行业效率与资本充足率的实证研究 |
| 第二节 中国商业银行市场约束力有效性的实证分析 |
| 一、商业银行业市场约束力有效性的实证研究综述 |
| 二、中国商业银行市场约束力有效性的实证研究 |
| 第三节 对构建中国商业银行监管体系的政策建议 |
| 一、加强资本充足监管 |
| 二、完善市场约束机制 |
| 三、加强银行信贷为实体经济服务的监管 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历及在学期间的学术成果 |
（8）商业银行信贷亲周期性及其对货币政策调控的影响（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 基本预设 |
| 1.3 研究的基本思路和方法 |
| 1.3.1 研究角度 |
| 1.3.2 研究目标 |
| 1.3.3 研究思路 |
| 1.3.4 研究方法 |
| 1.4 主要研究内容和框架 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究框架 |
| 1.5 可能的创新与不足 |
| 1.5.1 可能的创新 |
| 1.5.2 主要不足 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 商业银行信贷亲周期性的行为特征 |
| 2.2 商业银行信贷亲周期性产生的原因 |
| 2.2.1 亲周期的内生性 |
| 2.2.2 亲周期的外生性 |
| 2.3 商业银行信贷亲周期性与货币政策调控的信贷渠道 |
| 2.4 评述 |
| 3 商业银行信贷的亲周期性 |
| 3.1 商业银行信贷亲周期性的理论描述 |
| 3.2 商业银行信贷亲周期性的国际经验 |
| 4 商业银行信贷亲周期性:中国的实证检验 |
| 4.1 我国银行业信贷亲周期性的初步证据 |
| 4.2 我国银行业信贷亲周期性的实证分析 |
| 5 商业银行信贷亲周期性的形成因素与微观机制 |
| 5.1 商业银行行为特征与信贷亲周期性 |
| 5.1.1 灾难近视 |
| 5.1.2 羊群行为 |
| 5.1.3 认知偏差和过度自信 |
| 5.1.4 美国次贷危机中商业银行的行为特征 |
| 5.2 资本约束强化了商业银行信贷亲周期性 |
| 5.2.1 相关制度层面与资本约束的亲周期性 |
| 5.2.2 新旧巴塞尔协议对商业银行信贷亲周期的影响 |
| 5.2.3 资本约束与信贷亲周期:中国的情况 |
| 5.3 小结 |
| 6 资本约束、信贷亲周期性和货币政策的信贷调控 |
| 6.1 货币政策调控的信贷渠道 |
| 6.1.1 货币政策调控的信贷渠道概述 |
| 6.1.2 我国具备货币政策信贷传导的前提 |
| 6.1.3 资本约束影响货币政策的传导效率 |
| 6.2 资本约束对货币政策信贷调控影响的初步证据 |
| 6.2.1 扩张性货币政策与银行惜贷:1998-2002 |
| 6.2.2 稳健货币政策与银行信贷供给:2003-2006 |
| 6.2.3 逆周期的货币政策调控与银行信贷供给:2007-2009 |
| 6.3 信贷亲周期性对货币政策传导效率的影响:中国的检验 |
| 6.3.1 模型设定 |
| 6.3.2 实证模型结论及解释 |
| 6.4 小结 |
| 7 结论和政策建议 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间出版或公开发表的着作、论文 |
| 后记 |
（9）资本充足要求下中国上市银行的效率问题研究（论文提纲范文）
| 内容提要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 第一节 选题的背景和意义 |
| 第二节 研究目的与方法 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 第三节 文章结构与内容安排 |
| 1.3.1 文章结构 |
| 1.3.2 文章内容 |
| 第四节 文章的创新之处 |
| 第五节 主要困难与进一步的研究方向 |
| 第二章 商业银行的资本充足率与效率的关系 |
| 第一节 新巴塞尔资本协议 |
| 2.1.1 新旧《巴塞尔协议》的历史演变 |
| 2.1.2 新《巴塞尔协议》主要内容 |
| 第二节 新巴塞尔资本协议下经济资本计提方法 |
| 2.2.1 市场风险资本计提方法 |
| 2.2.2 操作风险资本计提方法 |
| 2.2.3 信用风险资本计提方法 |
| 2.2.4 调整后的资本充足率计提方法 |
| 第三节 基于资本充足限制下商业银行效率评估方法 |
| 2.3.1 关于资本充足限制与银行效率 |
| 2.3.2 商业银行效率的界定 |
| 第三章 商业银行评估效率的理论及其模型 |
| 第一节 商业银行的效率理论 |
| 第二节 商业银行效率研究的文献梳理 |
| 3.2.1 银行效率与风险相关的文献 |
| 3.2.2 资本充足管制与银行风险的相关文献 |
| 第三节 商业银行效率的模型 |
| 3.3.1 一般效率的评估模型及方法 |
| 第四节 数据包络法DEA的模型 |
| 第五节 内部风险调整的效率模型 |
| 3.5.1 内部风险调整的DEA模型 |
| 第六节 外在环境对效率的影响 |
| 3.6.1 三阶段风险调整效率分析模型 |
| 第七节 经济性应计提资本 |
| 3.7.1 市场风险 |
| 3.7.2 操作风险 |
| 3.7.3 信用风险 |
| 3.7.4 调整后的资本充足率 |
| 第八节 风险性资本充足限制下的效率分析 |
| 3.8.1 调整资本充足限制的本国银行效率分析 |
| 第四章 中国上市商业银行效率计算与相关变量分析 |
| 第一节 数据来源及处理 |
| 4.1.1 市场风险计算过程及结果 |
| 4.1.2 操作风险计算过程及结果 |
| 4.1.3 信用风险计算过程及结果 |
| 4.1.4 调整后资本充足率计算过程及结果 |
| 第二节 效率评估的投入、产出变量 |
| 4.2.1 本研究定义三项产出、七项投入及服务品质变量说明 |
| 4.2.2 效率分解及效率变动由Dea solver3.0求算各模型的效率值 |
| 4.2.3 外在环境对银行效率的影响 |
| 第三节 经济资本充足限制下的效率分析 |
| 4.3.1 调整资本充足率限制的本国银行效率分析 |
| 4.3.2 调整资本充足限制之效率值差异性检验 |
| 第四节 我国上市商业银行效率实证结果分析 |
| 第五章 主要研究结论及政策建议 |
| 第一节 主要研究结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 参考文献 |
| 一、中文书籍与期刊或论文或网站 |
| 二、英文书刊与网站 |
| 附录 |
| 附录一 DEA各模型公式推导 |
| 附录二 各项风险值计算 |
| 附录三 数据包络法-BCC模型 |
| 附录四 差分变量基础的效率模型-SBM模型 |
| 附录五 超效率排名-SUPER BCC模型 |
| 附录六 差分变量基础的超效率模型SUPER SBM模型 |
| 致谢 |
（10）论巴塞尔新资本协议对我国商业银行制度改革的推进（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 问题的提出 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 新制度经济学与制度的基本理论 |
| 1.2.2 金融制度及金融制度创新 |
| 1.2.3 约束诱导型制度变迁 |
| 1.2.4 银行资本与风险关系文献回顾 |
| 1.2.5 金融监管文献回顾 |
| 1.3 本文的研究目的与意义 |
| 1.4 本文的主要创新与不足 |
| 第2章 我国商业银行制度及其变迁 |
| 2.1 金融制度与商业银行制度 |
| 2.1.1 金融制度及其非均衡性 |
| 2.1.2 商业银行制度 |
| 2.2 改革开放以来我国商业银行制度变迁回顾 |
| 2.2.1 我国商业银行制度变迁的背景 |
| 2.2.2 我国商业银行制度变迁的内容 |
| 2.2.3 我国商业银行制度变迁轨迹特点 |
| 2.2.4 我国商业银行与国际现代商业银行相比校的制度性特征及缺陷 |
| 第3章 中国商业银行制度变迁的制度动力机制分析 |
| 3.1 内部动力机制:诱致性变迁与强制性变迁的非均衡性 |
| 3.1.1 政府供给主导型变迁及其制度逻辑 |
| 3.1.2 需求主导型变迁及其弱势效应 |
| 3.2 外部动力机制:经济全球化促进制度安排的借鉴与趋同 |
| 3.2.1 当今世界的经济全球化正为各个转型国家的经济开放和制度借鉴提供良好的契机 |
| 3.2.2 经济开放背景下的金融制度转换 |
| 3.3 中国的商业银行制度变迁是内部规则与外部规则的不断冲突和协调的演化过程 |
| 第4章 巴塞尔新资本协议及其实施对我国商业银行制度的影响 |
| 4.1 巴塞尔新资本协议概述 |
| 4.1.1 巴塞尔资本协议的形成与内容 |
| 4.1.2 巴塞尔新资本协议的产生背景与三大支柱 |
| 4.2 巴塞尔新资本协议实施的意义及影响 |
| 4.2.1 巴塞尔新资本协议实施的意义 |
| 4.2.2 巴塞尔协议所具有的习惯国际经济法的法律特性 |
| 第5章 巴塞尔新资本协议的资本约束推进商业银行资本管理与风险管理制度改革 |
| 5.1 资本约束:资本必须覆盖风险 |
| 5.1.1 商业银行资本及资本充足率 |
| 5.1.2 商业银行的风险管理 |
| 5.2 中国商业银行的资本与风险管理现状 |
| 5.2.1 银行业资本金缺口巨大 |
| 5.2.2 免费资本幻觉:体制转轨过程中国有商业银行的资本金谜团 |
| 5.2.3 我国商业银行风险管理体系与科学、完善的风险管理体系的差距及改进方向 |
| 5.3 中国商业银行的战略转型 |
| 5.3.1 两种发展模式 |
| 5.3.2 国内商业银行战略转型的背景分析 |
| 5.3.3 商业银行战略转型的途径探讨 |
| 第6章 巴塞尔新资本协议推动我国金融监管体制改革 |
| 6.1 金融监管的理论基础 |
| 6.1.1 金融体系的外部性问题 |
| 6.1.2 信息不完备和信息不对称 |
| 6.1.3 金融体系的公共产品特性 |
| 6.1.4 金融机构自由竞争的悖论 |
| 6.2 巴塞尔新资本协议对商业银行外部监管方面的要求 |
| 6.3 我国现行金融监管体系存在的问题 |
| 6.3.1 监督当局监管架构问题 |
| 6.3.2 资本金不足和补充渠道问题 |
| 6.3.3 我国现行法律体系滞后、监管缺乏力度 |
| 6.4 完善金融监管体系的几点建议 |
| 6.4.1 完善银行业内部控制制度,实现法律框架下的行业自律 |
| 6.4.2 建立内容广泛、运作高效的金融监管协调机制,营造统一、公平的金融监管制度条件 |
| 6.4.3 监管当局自身建设问题 |
| 第7章 巴塞尔新资本协议推进我国商业银行信息披露 |
| 7.1 信息披露机制对我国国有商业银行的重要意义 |
| 7.1.1 增进市场约束力,提高金融效率 |
| 7.1.2 促进改革重组,完善治理结构 |
| 7.1.3 稳定银行体系,增强公众信心 |
| 7.2 商业银行信息披露的相关规定 |
| 7.2.1 高透明度的定性特征 |
| 7.2.2 巴塞尔协议有关信息披露的规定 |
| 7.2.3 我国有关商业银行信息披露的规定 |
| 7.3 我国商业银行信息披露的现状 |
| 7.3.1 相关规定不尽完善 |
| 7.3.2 银行管理者、监管者对信息披露的动力不足 |
| 7.3.3 银行信息披露的范围较窄、时间跨度较短 |
| 7.3.4 信息披露内容方面存在较多的问题 |
| 7.3.5 对非上市商业银行信息披露要求宽松 |
| 7.3.6 信息披露监控机制仍需进一步完善 |
| 7.4 解决措施及对策 |
| 7.4.1 强化信息披露,增进市场约束 |
| 7.4.2 提高信息披露内容的充分性、真实性 |
| 7.4.3 完善国有商业银行的内部治理结构,可以有效地提高信息披露质量 |
| 第8章 借鉴巴塞尔委员会系列文件要求强化银行公司治理 |
| 8.1 银行公司治理 |
| 8.1.1 公司治理的内涵 |
| 8.1.2 商业银行公司治理特殊性 |
| 8.2 巴塞尔委员会对银行公司治理的要求 |
| 8.2.1 银行公司治理主要内容 |
| 8.2.2 银行公司治理结构中的监督 |
| 8.2.3 银行公司治理对风险管理效果的影响 |
| 8.2.4 稳健公司治理的必备要素 |
| 8.2.5 银行稳健公司治理的外部因素 |
| 8.3 我国商业银行公司治理存在的问题 |
| 8.3.1 管理结构复杂、政企不分 |
| 8.3.2 股份制商业银行股东与股东大会方面 |
| 8.3.3 董事会方面 |
| 8.3.4 缺乏有效的激励与约束机制 |
| 8.4 完善我国商业银行公司治理机制 |
| 8.4.1 股东大会与所有者权益 |
| 8.4.2 优化董事会的运行机制 |
| 8.4.3 成立国有独资商业银行监事会 |
| 8.4.4 配套完善风险管理机制和内部控制机制 |
| 第9章 结论及建议:以金融制度改革促进商业银行发展 |
| 9.1 金融制度方面的缺欠制约了中国商业银行的发展 |
| 9.1.1 产权所有者缺位的制约 |
| 9.1.2 组织制度方面的总分行制的制约 |
| 9.1.3 分业经营和中间业务尚待规范的制约 |
| 9.1.4 金融保障制度方面的制约 |
| 9.2 我国金融制度创新的环境分析及金融制度创新滞后的深层原因分析 |
| 9.2.1 我国金融制度创新的环境分析 |
| 9.2.2 我国金融制度创新滞后的深层原因分析 |
| 9.3 以金融制度创新促进商业银行发展的建议与措施 |
| 9.3.1 我国金融制度创新的改进建议 |
| 9.3.2 当前的重点和突破口 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的论着 |
| 作者从事科学研究和学习经历的简历 |
四、《新巴塞尔协议》框架下对中国国有银行资本充足率水平及对策的研究（论文参考文献）
- [1]我国商业银行逆周期资本计提机制与有效性研究[D]. 李海霞. 西南财经大学, 2019(12)
- [2]我国商业银行资本充足率管理研究[D]. 晏钗影. 天津财经大学, 2011(11)
- [3]巴塞尔协议下商业银行资本充足率调整行为研究[D]. 桓宇. 武汉大学, 2011(07)
- [4]我国商业银行风险评价指标体系研究[D]. 孙继伟. 复旦大学, 2011(12)
- [5]新巴塞尔协议下我国商业银行财务风险管理研究[D]. 向子君. 西南财经大学, 2011(05)
- [6]新巴塞尔协议下欧盟银行监管法律问题研究[D]. 王斌. 大连海事大学, 2010(08)
- [7]新巴塞尔协议框架下有效银行监管研究 ——兼论次贷危机的启示[D]. 王静. 复旦大学, 2010(11)
- [8]商业银行信贷亲周期性及其对货币政策调控的影响[D]. 刘亮. 苏州大学, 2010(11)
- [9]资本充足要求下中国上市银行的效率问题研究[D]. 林丰德. 南开大学, 2009(04)
- [10]论巴塞尔新资本协议对我国商业银行制度改革的推进[D]. 王菁. 东北大学, 2010(06)